美股崩、VIX 飆!神祕客壓對寶,帳面大賺近 2,700 萬

作者 | 發布日期 2017 年 05 月 18 日 11:34 | 分類 財經 follow us in feedly

之前華爾街意氣風發,股市一路狂飆,「恐慌指數」為此趴地,屢破新低。然而名為「五角」的神祕買家似乎預見股市將要暴跌,持續敲進恐慌指數的買權(call)。17 日美股暴跌,五角帳面大賺近 2,700 萬美元。



Barronˋs 報價顯示,用來衡量市場恐慌氣氛的芝加哥選擇權交易所(CBOE)波動率指數(VIX),17 日暴衝 46.38%,收在 15.59 點。此前 VIX 頻破底,8 日收在 9.77 點,創 1993 年來新低。

MarketWatch、金融時報報導,道瓊指數慘跌 372.82 點,投資人如驚弓之鳥,VIX 指數狂飆,升幅為 2016 年 6 月 24 日以來之最。五角對此早有準備,早早買進 VIX 買權,替股市大跌避險。股市重挫時,波動性會跳升,購入 VIX 買權可從波動性攀升獲利。

Macro Risk Advisors 的 Pravit Chintawongvanich 估計,VIX 上揚,五角的 VIX 買權價值,一天內激增了 2,660 萬美元(不計 17 日購入買權)。若計入 17 日早上購入的 VIX 買權,五角的 VIX 買權總值為 4,820 萬美元。Chintawongvanich 猜測,VIX 的漲幅仍不夠,五角應該不會出場。他說,從五角的避險策略看來,他或許不會平倉;波動性可能要飆更高,他才會賣出部位。

儘管 17 日 VIX 升至 15.59 點,仍處於相對低檔,遠不及長期平均值 20 點。今年迄今,五角砸下將近 1.4 億美元敲進 VIX 買權,其中 1.11 億美元已經到期作廢。

(本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載;首圖來源:shutterstock)

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