VIX 極低 = 垃圾債嚴重高估!研究:崩盤日未必馬上到

作者 | 發布日期 2017 年 05 月 13 日 0:00 | 分類 會員專區 , 財經 Telegram share ! follow us in feedly


芝加哥選擇權交易所(CBOE)用來衡量市場恐慌氣氛的波動率指數(VIX)5 月 8 日摔至 9.77 點,創 1993 年以來新低,Gluskin Sheff 策略長 David Rosenberg 分析發現,VIX 若來到極低位置,通常會導致美股未來 12 個月出現負報酬。由於股市跟高收益債(又稱垃圾債)是正相關,VIX 太低對高收益債又有何影響?

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