VIX 極低 = 垃圾債嚴重高估！研究：崩盤日未必馬上到
作者 | 發布日期 2017 年 05 月 13 日 0:00 | 分類 會員專區 , 財經 Telegram share ! follow us in feedly


芝加哥選擇權交易所（CBOE）用來衡量市場恐慌氣氛的波動率指數（VIX）5 月 8 日摔至 9.77 點，創 1993 年以來新低，Gluskin Sheff 策略長 David Rosenberg 分析發現，VIX 若來到極低位置，通常會導致美股未來 12 個月出現負報酬。由於股市跟高收益債（又稱垃圾債）是正相關，VIX 太低對高收益債又有何影響？

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