匯市走勢如玩大風吹?外資:和上週反向操作為獲利秘方

作者 | 發布日期 2016 年 05 月 24 日 11:23 | 分類 財經 Telegram share ! follow us in feedly


全球匯市太動盪,連專業操盤手都頻頻撞山。美系外資宣稱,發現或許能夠獲利的小秘方,那就是捏住鼻子、別管基本面,和上週反向操作。上週哪個貨幣表現差,就買哪一個,今年以來理論報酬可達 4.88%。

英國金融時報 23 日報導,美系外資的 Richard Cochinos 和 Kiranpal Singh 表示,匯市情況改變,一般交易作法不管用,以每週情況來看,他們在第一、二季的預測從相當精準、變成多為停損。排除經濟衰退時期,2016 年 Q1 表現和同期相比,績效敬陪末座,情況讓人灰心。

他們轉向研究匯率需要多少時間走完一個迷你趨勢,方法是觀察某個貨幣超越移動平均線一段時間後買進,跌破移動平均線後賣出,結果發現,2013 下半最佳策略是以 24 天移動平均線交易,2014 年以 17 日或 35 日移動平均線交易,2015 和 2016 年時間壓縮至 5~7 天,2016 年的報酬最佳的做法是以平均 5 天為基準。

實際該怎麼做呢?該美系外資表示,最好作法是和上週反向操作,以 10 國集團(G10)貨幣為例,本週五賣出當週表現最佳的兩種貨幣,然後買進表現最差的兩種貨幣,一直持有到隔週週五,就能賺進 4.88%。

此一方法管不管用還不清楚,不過由此可見匯市如驚弓之鳥,稍有風吹草動就極為不安,走勢變化極為劇烈。

美國商品期貨交易委員會(CFTC)統計顯示,截至 5 月 17 日為止當週美元淨空單金額自前一週的 61.9 億美元大減至 41.9 億美元、連續第2週呈現縮減。CFTC 統計顯示,歐元投機淨空單自 21,872 口(2014 年 6 月以來新低)升至 22,587 口。日圓投機淨多單部位自此前一週的 59,047 口降至 58,919 口。CME Group FedWatch 聯邦基金利率期貨報價顯示,聯準會 6 月升息機率為 26%、高於兩天前的 19%。

(本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載;首圖來源:達志影像)

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