俄烏緊繃市場波動加劇,金融三業股債曝險近 30 兆元

作者 | 發布日期 2022 年 02 月 23 日 8:48 | 分類 證券 , 財經 line share follow us in feedly line share
俄烏緊繃市場波動加劇,金融三業股債曝險近 30 兆元


隨著烏克蘭情勢升溫,資本市場波動加劇,金管會緊盯金融三業資本適足率及流動性表現,目前銀行業、證券自營商及保險業國內外股債曝險約達新台幣 29.61 兆元。

金管會統計,截至今年1月底,銀行業投資債券部位6.85兆元、股票部位7,452億元;證券自營商投資台股650.1億元,投資國外債券1,339.14億元、國外股票29.79億元;另截至去年12月底,保險業投資股票部位為2.88兆元,占可運用資金的9.51%,債券部位18.94兆元,占可運用資金的62.4%。

近期資本市場波動加劇,金融三業國內外股、債投資金額合計達29.61兆元,曝險部位逼近30兆元大關。

金管會銀行局副局長林志吉說,金管會去年對銀行辦理監理壓力測試,即使在最嚴重情境(例如台股跌幅達30%),本國銀行普通股權益比率、第一類資本比率、資本適足率仍分別達9.68%、10.64%、12.33%,高於法定門檻7%、8.5%、10.5%,目前股市波動情況還在當時設定的最嚴重情境範圍內,會持續關注銀行資本體質。

金管會證期局副局長郭佳君指出,現行規定證券商必須按月申報自有資本和作業風險、信用風險、市場風險等,證交所和櫃買中心針對券商申報資料也有設定風險指標,逐月對券商進行預警作業,若經過預警機制評估券商風險較高,證交所和櫃買中心會進一步啟動查核了解。

雖然目前券商資本適足率都高於法定最低150%門檻,有鑒近期資本市場波動劇烈,證交所和櫃買中心都已提醒券商注意風險控管;郭佳君說,金管會也請證交所和櫃買中心辦理對券商的預警機制時,加強了解的深度。

金管會保險局副局長張玉煇表示,金管會2019年上半年開始實施股票逆景氣循環機制,在股市活絡情況下,股票風險係數會增加,保險業必須提較高的股票風險資本,當景氣反轉時,股票風險係數較小,保險業須計提的風險資本就較少,以平穩保險業資本需求和金融市場安定。

(作者:謝方娪;首圖來源:shutterstock)