美股下週迎四巫日，統計：波動偏高、下跌機率大

美國股市即將在 9 月 16 日迎來四巫日（quadruple witching，即個股選擇權及期貨、指數選擇權及期貨結算的日子），分析人士統計顯示，季底的四巫日來臨前，美股平均報酬是下跌的。

Schaeffer’s Investment Research資深量化分析師Rocky White 7日透過官方網站指出，2010年以來，若是季底月份的結算日（每個月的第3個禮拜五），則結算日前10個交易日，標準普爾500指數平均會下滑0.21%。其他週的10天期報酬則介於0.45~0.49%之間。

統計並顯示，四巫日當週的股市波動通常會增加，當週的標準差為3.09%，遠高於其他週的1.82~2.27%。

若分析四巫日當週每天的平均波動，則可發現週一至週五標普500的平均報酬分別為-0.22%、0.44%、0.04%、0.09%、-0.21%。

統計顯示，四巫日當天（週五）標普500僅有46%的機率上漲，是這一週內唯一一個下跌機率高於上漲的日子。

（本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載；首圖來源：shutterstock）