台灣首檔零投資手續費 ETN!策元大加權策略 N 自 12/5 掛牌

作者 | 發布日期 2022 年 12 月 02 日 11:20 | 分類 Fintech , 科技生活 , 證券 line share Linkedin share follow us in feedly line share
台灣首檔零投資手續費 ETN!策元大加權策略 N 自 12/5 掛牌


證交所、元大證券、期交所與台指公司今日舉辦「元大證券加權指數掩護性臺指買權價外 5% 報酬指數 ETN 發表會」,為台灣首檔零投資手續費 ETN「策元大加權策略 N」,發行三年期,採年配息,發行價格為每單位 5 元,預計將在 12 月 5 日掛牌。

證交所總經理簡立忠表示,從 2019 年首批 10 檔上市櫃 ETN 聯合掛牌以來,ETN 產品線已日趨完備,法規也逐步鬆綁,因此主管機關開放發行人得發行槓桿反向型 ETN,並開放可發行期權策略型 ETN,而這次元大證券就是發行首檔配息型 ETN 及首檔期權策略型 ETN。

元大證券總經理王義明表示,元大證券從三年前開始投入 ETN 市場,目前已發行 12 檔各具特色的 ETN,而「策元大加權策略 N」與眾不同,為一檔採期權策略的創新 ETN,並為市場第一檔「不收投資手續費」的 ETN,讓投資人以更低的持有成本,運用期權策略來投資加權指數。

期交所副總楊朝舜表示,由於選擇權可運用交易策略眾多,這次 ETN 追蹤「加權股價指數掩護性買權價外 5% 報酬指數」,運用期交所明星商品台指選擇權及加權指數編製而成,發行人追蹤複製標的策略指數將運用期現貨相關商品進行操作,可望提升期現貨市場流動性。

台指公司副總陳文練表示,這檔指數以持有「發行量加權股價指數」成分股組合、再賣出其買權,藉著買權權利金收益對大盤下跌風險有所「掩護」,因每月設定停利點,可能犧牲超額報酬的機會,適合對後市看法保守,如盤整或下跌時應用。

元大證券資深協理許翠珊指出,這檔 ETN 主要特色為加入期權策略,以提升獲利績效,如大盤每月漲幅小於 5%,ETN 的整體績效及長期勝率可望優於大盤表現,並為大盤配息型 ETN,預計每年 11 月除息,發行為三年期,2025 年 12 月 4 日到期。

元大證券表示,股票市場通常是急跌緩漲,統計從 2010 年以來的資料,有 93% 的月份「加權指數掩護性臺指買權價外 5% 報酬指數」的績效都優於大盤,畢竟大盤單月要上漲超過 5% 是極少發生的狀況。

元大證券說明,自 2010 年至今,「加權指數掩護性臺指買權價外 5% 報酬指數」累積報酬率高於大盤達 10%,再以近期的 12 個月來觀察,無論行情下跌、盤整或小漲,績效都優於大盤,累積報酬差異超過 2.5%,顯示掩護性買權策略,具有掩護效果。

(首圖來源:科技新報)

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