VIX 一週崩七成,分析:量化基金有望回頭狂買美股

作者 | 發布日期 2024 年 08 月 16 日 10:45 | 分類 證券 , 財經 line share Linkedin share follow us in feedly line share
VIX 一週崩七成,分析:量化基金有望回頭狂買美股

疫情爆發後規模最大的美股拋售潮如今結束,分析人士相信,追蹤動能趨勢的量化基金(quant fund),已準備好重返股市。

彭博社15日報導,高盛全球市場經理Scott Rubner指出,只看市場訊號及波動率動作的所謂系統性基金,過去一個月拋售的美股金額寫下四年新高。不過,隨著市場回歸平靜、芝加哥選擇權交易所(CBOE)用來衡量市場恐慌氣氛的波動率指數(VIX)跌回15點附近,加上經濟報告暗示聯準會(Fed)有望促成軟著陸,系統性基金即將重返股市。

巴克萊發表報告稱,一旦市場回穩、經濟報告轉趨溫和,上述基金有望增添買盤動能。以波動調節基金(volatility control funds)為例,上週VIX暴衝迫使這些基金將股票資產配置比例從110%狂降至50%,如今隨著VIX止穩,也有望重新買回部位。歐洲衍生性金融商品負責人Anshul Gupta說,雖然基金買回部位的動作向來偏慢,但這次應會較快,大概只會花數週而非數月,主因VIX本次巨震又止穩的速度非常快。

VIX 15日終場重挫5.93%,收15.23點,創7月23日以來收盤新低,較8月6日的65.73點高峰崩落近77%。

路透社分析顯示,VIX只花七個交易日就從35點以上的高度恐懼水位拉回至17.6點的長期中值,下滑速率為史上最快。

日本銀行(BOJ)升息導致日圓飆升,迫使全球日圓套利交易平倉,為近來全球股市崩盤的罪魁禍首。不過日銀副總裁內田真一承諾市場若不穩定就不會升息後,日圓應聲回貶。

日圓15日尾盤重貶1.2%至149.19兌換1美元;盤中最低貶至149.32兌換1美元,創2日以來新低。

(本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載;首圖來源:shutterstock)

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